考研记笔记并不是一件没有技术含量的事，而是需要动脑子的。将书上的知识点与实际问题相结合，理论联系实际，然后发现它们之间的关联性，这样子出来的笔记才更有价值。盛世清北十年来专注清北硕博辅导，为帮助考生少走弯路，整理如下北大经院金融专硕考研笔记资料，以供参考。
参考书
《投资学》博迪
《公司理财》罗斯 机械工业出版社（第八版）
《期权，期货，和其他衍生产品》JohnHull 华夏出版社
《金融工程原理》宋逢明
《财务管理学》刘力 企业管理出版社
《证券投资学》曹凤歧 北大出版社
《金融学》兹维·博迪，罗博特·莫顿 中国人民大学出版社，英文名《Finance》
《货币银行学》姚长辉等 北大出版社
《商业银行业务与经营》庄毓敏 人大出版社
《证券投资学》吴晓求 人大出版社
《金融学》黄达 人大出版社（第二版）
考情分析
北大经院最关注的还是数学和金融学综合，金融学考察部分主要为：
公投部分
选择题4道，20分（5*4）；
计算题5道，34分（14+20）；
论述题3道，24分（3*8）；
计量统计部分
统计部分：1题（18分），考查统计量及其性质，假设检验
计量部分：4题（54），考查模型设定偏误，AR，ARMA，ARCH模型
北大经院考察的方式和重点都比较清楚，主要就是各种定理、各种比较传统的一些理论模型以及它们的一些简单的应用，考查大家的数理逻辑以及运算能力，相对而言对概念的考查会放松很多。
但是北大经院金融专硕专业课2022年专业课考试科目发生重大变化，新增“货币银行学+国际金融学”，删掉“统计学+计量经济学”。换句话说，专业课考试改为纯431金融学，也就是理财+投资+衍生品+货银+国金。
历年分数线
2022年：60-60-90-90-419
2021年：60-60-90-90-392
2020年：60-60-90-90-390
考点梳理
（1）投资学：马科维茨投资组合、CAPM、APT、股利贴现模型
投资学考查重点主要分为三块，第一块就是马科维茨投资组合理论，主要是考查对投资组合的一个理解，以及它的一些相关的概念，像资本市场线，以及有效边界前沿等等，主要考查的其实就是方差和均值这种相关的一些计算。第二部分重中之重就是CAPM模型以及APT模型，CAPM模型可以说每年必考，但是考查形式相对单一。与CPM相同的，还有APT模型，这些都可能结合在一起考。第三部分，就是股利贴现模型，考查的形式比较多样，有时候可能和公司理财结合考查。博迪老师的这本书可以说是经典之作，书本既有厚度也有深度。该书最需要关注的就是其课后练习题，几乎每年都有课后题的原题或变型题在真题试卷中出现。
（2）公司理财：MM定理、NPV
公司理财考查的关键主要是两部分，一个是mm定理，另外一个就是考查项目的一个评判标准，可能是NPV也有可能是回收期等等。总的来说公司理财和投资学会有很大部分的重叠，像关于股利贴现这块以及债券的相关内容，它们是完全重叠的，主要看投资决策方法(5、6章)、收益风险模型(11章马克维茨均值方差模型、capm模型，12章APT模型、风险衡量(13章贝塔值的确定)、有效市场理论(14章)和资本结构(极为重要，15章MM理论、18章杠杆企业估值)。。
（3）概率论与数理统计：期望、方差、三大分布、矩估计、最大似然估计
概率论与数理统计其实主要考查三大部分，但是最近几年几乎都在考查第二部分，即第六章出现的点估计包含矩估计和最大似然估计，其中考查的重点主要就是求期望、方差、协方差等等这种相关的一些基本数学计算。对于区间估计以及假设检验这两部分内容，也不可掉以轻心。
（4）计量经济学：一元、二元线性回归模型、虚拟变量模型、ARMA模型、arch、garch模型
计量经济学主要是分成两部分，古典模型和时间序列模型。它的一个考查重点会有一个很明显的延续性。
古典模型，其实主要考查一元线性回归模型和二元线性回归模型，至于三元及更高元的线性回归模型，可以稍微忽略一下。其次考查线性回归模型。同时在古典模型中有一个比较重要的模型，就是虚拟变量模型。计量经济学一个重中之重，就是时间序列模型。总的来说时间序列模型目前来说主要分成三块，主要是ARMA模型，协整模型，还有arch、garch模型。还需要关注的一个时间序列的模型是协整模型，是时间序列模型一个极为重要的模型。
（5）投资学：金融工程：期权定价、策略
这部分主要涉及的就是各种衍生品的一个定价和策略，当然最为关键的就是期权的定价和策略。
（6）期权、期货及其他衍生品
鉴于北大经院金融专硕考卷中公司理财和投资学难度明显提升，所以大家还需要专门看赫尔《期权、期货及其他衍生品》这本书，重点是看罗斯《公司理财》和博迪《投资学》教材涉及到的内容。
真题试题
一、简答（每小题7分，共28分）
1、解释债权的久期与凸性，并说明债权价格变化与久期的关系。
2、如果考虑储存成本，解释期货价格与现货价格的关系，并说明理论上期货价格是否可能为负值。
3、有人认为如果市场是有效的，那么资金管理机构就不应该存在，人们都去购买市场指数资产就可以，这种说法对吗？
4、解释计量经济学中的内生性，内生性有哪些表现形式？
二、有两个资产A、B期望收益率分别为14%、15%，β分别为0.8、1.5，无风险利率5％，市场期望收益率12%，A、B的超额收益率的标准差分别为20%、28%。
（1）假设你将自己的所有资产都投资了市场指数基金，现另有一笔新增资金需要投资，你会将这笔资金投资于A还是B？
（2）若只投资A或B其中一种资产，你会选择哪一种投资组合？应该用特雷诺测试、夏普测试、詹森阿尔法中哪一个选择标准？计算这两种资产的这三项指标并解释原因。
三、（10分）某公司研发新产品，立即推向市场，成功与失败的概率均为50%。若成功，净现值为2700万元，若失败，净现值为-900万元。公司也可以延期一年再投资，并花费130万元做市场调查，做调查后成功的概率将上升到80%，该产品折现率11%，问公司是否应该做市场调查
懒惰不会让你一下子跌到，但会在不知不觉中减少你的收获；勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果，越努力，越幸运。
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