时间:2022-07-18 访问量:527 来源:管理员
考研大纲指由教育部考试中心组织编写，等教育出版社出版的，规定当年国硕士研究生入学考试相应科目的考试范围、考试要求、考试形式、试卷结构等政策指导性考研用书。它既是当年国硕士研究生入学考试命题的依据，也是考生复习备考不可少的工具书。盛世清北十年来专注清北硕博辅导，为帮助考生少走弯路，整理如下北大经院金融专硕考研大纲，以供参考。
考情分析
北大经院最关注的还是数学和金融学综合，金融学考察部分主要为：
公投部分
选择题4道，20分（5*4）；
计算题5道，34分（14+20）；
论述题3道，24分（3*8）；
计量统计部分
统计部分：1题（18分），考查统计量及其性质，假设检验
计量部分：4题（54），考查模型设定偏误，AR，ARMA，ARCH模型
北大经院考察的方式和重点都比较清楚，主要就是各种定理、各种比较传统的一些理论模型以及它们的一些简单的应用，考查大家的数理逻辑以及运算能力，相对而言对概念的考查会放松很多。
但是北大经院金融专硕专业课2022年专业课考试科目发生重大变化，新增“货币银行学+国际金融学”，删掉“统计学+计量经济学”。换句话说，专业课考试改为纯431金融学，也就是理财+投资+衍生品+货银+国金。
考点梳理
（1）投资学：马科维茨投资组合、CAPM、APT、股利贴现模型
投资学考查重点主要分为三块，第一块就是马科维茨投资组合理论，主要是考查对投资组合的一个理解，以及它的一些相关的概念，像资本市场线，以及有效边界前沿等等，主要考查的其实就是方差和均值这种相关的一些计算。第二部分重中之重就是CAPM模型以及APT模型，CAPM模型可以说每年必考，但是考查形式相对单一。与CPM相同的，还有APT模型，这些都可能结合在一起考。第三部分，就是股利贴现模型，考查的形式比较多样，有时候可能和公司理财结合考查。博迪老师的这本书可以说是经典之作，书本既有厚度也有深度。该书最需要关注的就是其课后练习题，几乎每年都有课后题的原题或变型题在真题试卷中出现。
（2）公司理财：MM定理、NPV
公司理财考查的关键主要是两部分，一个是mm定理，另外一个就是考查项目的一个评判标准，可能是NPV也有可能是回收期等等。总的来说公司理财和投资学会有很大部分的重叠，像关于股利贴现这块以及债券的相关内容，它们是完全重叠的，主要看投资决策方法(5、6章)、收益风险模型(11章马克维茨均值方差模型、capm模型，12章APT模型、风险衡量(13章贝塔值的确定)、有效市场理论(14章)和资本结构(极为重要，15章MM理论、18章杠杆企业估值)。。
（3）概率论与数理统计：期望、方差、三大分布、矩估计、最大似然估计
概率论与数理统计其实主要考查三大部分，但是最近几年几乎都在考查第二部分，即第六章出现的点估计包含矩估计和最大似然估计，其中考查的重点主要就是求期望、方差、协方差等等这种相关的一些基本数学计算。对于区间估计以及假设检验这两部分内容，也不可掉以轻心。
（4）计量经济学：一元、二元线性回归模型、虚拟变量模型、ARMA模型、arch、garch模型
计量经济学主要是分成两部分，古典模型和时间序列模型。它的一个考查重点会有一个很明显的延续性。
古典模型，其实主要考查一元线性回归模型和二元线性回归模型，至于三元及更高元的线性回归模型，可以稍微忽略一下。其次考查线性回归模型。同时在古典模型中有一个比较重要的模型，就是虚拟变量模型。计量经济学一个重中之重，就是时间序列模型。总的来说时间序列模型目前来说主要分成三块，主要是ARMA模型，协整模型，还有arch、garch模型。还需要关注的一个时间序列的模型是协整模型，是时间序列模型一个极为重要的模型。
（5）投资学：金融工程：期权定价、策略
这部分主要涉及的就是各种衍生品的一个定价和策略，当然最为关键的就是期权的定价和策略。
（6）期权、期货及其他衍生品
鉴于北大经院金融专硕考卷中公司理财和投资学难度明显提升，所以大家还需要专门看赫尔《期权、期货及其他衍生品》这本书，重点是看罗斯《公司理财》和博迪《投资学》教材涉及到的内容。
你可以放弃一切，但决不放弃考研；你可以坚持一切，但绝不给懒惰找借口。不求做给谁看，但求问心无愧。到时候，只希望自己可以没有愧疚的说一句：我尽力了！
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