北大经院金融专硕考研笔记资料

时间:2022-10-26 访问量:63 来源:管理员

北大经院金融专硕考研并不是一件易事,这就更需要我们付出加倍的努力,即使前方有再多的困难险阻,一旦认准了目标就勇往直前,在这过程中,收集资料,掌握方法。盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,整理如下北大经院金融专硕考研笔记资料,以供参考。

真题试题

一、简答(每小题7分,共28分)

1、解释债权的久期与凸性,并说明债权价格变化与久期的关系。

2、如果考虑储存成本,解释期货价格与现货价格的关系,并说明理论上期货价格是否可能为负值。

3、有人认为如果市场是有效的,那么资金管理机构就不应该存在,人们都去购买市场指数资产就可以,这种说法对吗?

4、解释计量经济学中的内生性,内生性有哪些表现形式?

二、有两个资产AB期望收益率分别为14%15%β分别为0.81.5,无风险利率5%,市场期望收益率12%AB的超额收益率的标准差分别为20%28%

1)假设你将自己的所有资产都投资了市场指数基金,现另有一笔新增资金需要投资,你会将这笔资金投资于A还是B

2)若只投资AB其中一种资产,你会选择哪一种投资组合?应该用特雷诺测试、夏普测试、詹森阿尔法中哪一个选择标准?计算这两种资产的这三项指标并解释原因。

三、(10分)某公司研发新产品,立即推向市场,成功与失败的概率均为50%。若成功,净现值为2700万元,若失败,净现值为-900万元。公司也可以延期一年再投资,并花费130万元做市场调查,做调查后成功的概率将上升到80%,该产品折现率11%,问公司是否应该做市场调查

参考书

《投资学》    博迪

《公司理财》        罗斯        机械工业出版社    第八版

《期权,期货,和其他衍生产品》    JohnHull  华夏出版社

《金融工程原理》        宋逢明

《财务管理学》    刘力        企业管理出版社

《证券投资学》    曹凤歧    北大出版社

《金融学》    兹维·博迪,罗博特·莫顿      中国人民大学出版社,英文名《Finance

《货币银行学》    姚长辉等        北大出版社

《商业银行业务与经营》    庄毓敏    人大出版社

《证券投资学》    吴晓求    人大出版社

《金融学》    黄达        人大出版社    第二版

考情分析

北大经院最关注的还是数学和金融学综合,金融学考察部分主要为:

公投部分

选择题4道,20分(5*4);

计算题5道,34分(14+20);

论述题3道,24分(3*8);

计量统计部分

统计部分:1题(18分),考查统计量及其性质,假设检验

计量部分:4题(54),考查模型设定偏误,ARARMAARCH模型

北大经院考察的方式和重点都比较清楚,主要就是各种定理、各种比较传统的一些理论模型以及它们的一些简单的应用,考查大家的数理逻辑以及运算能力,相对而言对概念的考查会放松很多。

但是北大经院金融专硕专业课2022年专业课考试科目发生重大变化,新增货币银行学+国际金融学,删掉统计学+计量经济学。换句话说,专业课考试改为纯431金融学,也就是理财+投资+衍生品+货银+国金。

考点梳理

1)投资学:马科维茨投资组合、CAPMAPT、股利贴现模型

投资学考查重点主要分为三块,第一块就是马科维茨投资组合理论,主要是考查对投资组合的一个理解,以及它的一些相关的概念,像资本市场线,以及有效边界前沿等等,主要考查的其实就是方差和均值这种相关的一些计算。第二部分重中之重就是CAPM模型以及APT模型,CAPM模型可以说每年必考,但是考查形式相对单一。与CPM相同的,还有APT模型,这些都可能结合在一起考。第三部分,就是股利贴现模型,考查的形式比较多样,有时候可能和公司理财结合考查。博迪老师的这本书可以说是经典之作,书本既有厚度也有深度。该书最需要关注的就是其课后练习题,几乎每年都有课后题的原题或变型题在真题试卷中出现。

2)公司理财:MM定理、NPV

公司理财考查的关键主要是两部分,一个是mm定理,另外一个就是考查项目的一个评判标准,可能是NPV也有可能是回收期等等。总的来说公司理财和投资学会有很大部分的重叠,像关于股利贴现这块以及债券的相关内容,它们是完全重叠的,主要看投资决策方法(56)、收益风险模型(11章马克维茨均值方差模型、capm模型,12APT模型、风险衡量(13章贝塔值的确定)、有效市场理论(14)和资本结构(极为重要,15MM理论、18章杠杆企业估值)。。

3)概率论与数理统计:期望、方差、三大分布、矩估计、最大似然估计

概率论与数理统计其实主要考查三大部分,但是最近几年几乎都在考查第二部分,即第六章出现的点估计包含矩估计和最大似然估计,其中考查的重点主要就是求期望、方差、协方差等等这种相关的一些基本数学计算。对于区间估计以及假设检验这两部分内容,也不可掉以轻心。

4)计量经济学:一元、二元线性回归模型、虚拟变量模型、ARMA模型、archgarch模型

计量经济学主要是分成两部分,古典模型和时间序列模型。它的一个考查重点会有一个很明显的延续性。

古典模型,其实主要考查一元线性回归模型和二元线性回归模型,至于三元及更高元的线性回归模型,可以稍微忽略一下。其次考查线性回归模型。同时在古典模型中有一个比较重要的模型,就是虚拟变量模型。计量经济学一个重中之重,就是时间序列模型。总的来说时间序列模型目前来说主要分成三块,主要是ARMA模型,协整模型,还有archgarch模型。还需要关注的一个时间序列的模型是协整模型,是时间序列模型一个极为重要的模型。

5)投资学:金融工程:期权定价、策略

这部分主要涉及的就是各种衍生品的一个定价和策略,当然最为关键的就是期权的定价和策略。

6)期权、期货及其他衍生品

鉴于北大经院金融专硕考卷中公司理财和投资学难度明显提升,所以大家还需要专门看赫尔《期权、期货及其他衍生品》这本书,重点是看罗斯《公司理财》和博迪《投资学》教材涉及到的内容。

历年分数线

2022年:60-60-90-90-419

2021年:60-60-90-90-392

2020年:60-60-90-90-390

考研路上苦难重重,希望各位考生能够乘风破浪,披荆斩棘,告诉自己,天道酬勤,坚持才能实现梦想!也请大家相信自己,现在的努力是为了成就以后更好更强大的自己!考研加油!

以上就是盛世清北小编整理的北大经院金融专硕考研笔记资料相关内容,更多北京大学研究生招生考试相关内容尽在盛世清北-北大考研栏目!愿你考研路上一帆风顺!

 

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