前言
北京大学金融专硕历年竞争激烈，盛世清北十余年来为帮助考生复习，编辑整理汇总该专业信息，供报考北大数院金融硕士的同学参考。
一、院系及专业内部情况分析
院系实力分析
北京大学创办于1898年，初名京师大学堂，1912年更名为北京大学。 1952年秋，全国高等学校进行了院系调整。北京大学数学系与清华大学数学系、燕京大学数学系经调整后，组建了新的北京大学数学力学系。1978年分设为数学系和力学系。1985年，概率统计教研室独立成立了概率统计系。1995年，在数学系与概率统计系的基础上成立了北京大学数学科学学院。
数学科学学院下设四个系：数学系、概率统计系、信息与计算科学系和金融数学系，拥有五个本科生专业：数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、统计学专业、应用统计学（生物统计方向）以及数据科学与大数据技术专业；四个博士专业：基础数学、应用数学、计算数学、概率统计，四个博士专业都设有博士后流动站并全部被评为重点学科。北京大学数学研究所是教育部批准成立的研究单位，与数学科学学院紧密结合，形成院所结合的体制；数学科学学院还拥有“数学及其应用”教育部重点实验室等多个研究机构，大数据分析与应用技术国家工程实验室、教育部“高校数学研究与高等人才培养中心”、北京大学统计科学中心、北京大学网络空间安全研究院也挂靠在数学科学学院。数学科学学院学科门类齐全，教学与科研并重，理论与应用并举，是具有重要国际影响的数学科学研究和人才培养基地。
北大数学学院暨北京国际数学研究中心拥有一支实力雄厚的师资队伍，现有教师137人，其中中科院院士8人，他们不仅在数学研究的前沿领域上取得了杰出的成就，还长期坚持在教学岗位上，为国家培养了一批又一批高素质、高水平的创新型人才。四十年来共有5284人获得学士学位，1785人获得硕士学位，834人获得博士学位，另有1333人获得数学双学位，168人获得数学辅修专业证书，他们活跃在全国各条战线，乃至世界各地更加广阔的舞台上，在数学及其相关领域取得突出成就。数学科学学院在2001年获得国家优秀教学成果特等奖；在教育部学科评估中，2002年、2007年、2012年北大数学均名列全国首位；2017年北大数学和统计学均获评A+并入选国家“一流学科”建设名单。
数学科学学院拥有最好的数学生源，来自全国各地的数学尖子和几乎所有取得国际数学奥林匹克竞赛金牌的中国学生均在这里学习和成长。数学科学学院全力为学生营造一流的学习环境，配备门类齐全的图书资料，充足的计算机数学实验室，覆盖面广的多种类型奖学金和科研资助。80%以上的本科毕业生可通过免试推荐形式在国内外直接攻读硕士、博士学位；参与就业的毕业生主要从事计算机和金融保险工作。信息科学中的图像、信号处理、信息安全，金融领域中的金融模型、风险、定价、精算等都需要很强的数学功底，数学科学学院的毕业生在就业市场上备受青睐。
专业介绍
北大数学科学学院金融硕士自2010年开始设置，是中国本土第一批开设在数学科学学院的MFE和FinTech金融专业硕士项目，至今招生480多人、毕业380多人。金融硕士专业是一个旨在适应和推动中国金融现代化和国际化，培养具有扎实数学和概率统计基础、掌握现代金融理论、熟练掌握金融实务中的定量方法和精算实务的高级应用型人才的专业。
金融硕士研究生将学习随机数学、统计和数据分析的基本理论，同时对金融市场投资、风险管理、衍生工具和精算等专业方向进行基本的课堂教学训练。培养方向：金融数学、精算学、金融统计、金融科技等四个方向。
学费及学制
北大数院金融硕士，学制2年，全日制学习。学费总额128000元，每生每学年学费标准为学费总额除以学制，即每学年42000元。
师资介绍
程雪
职称：副教授所在部门：金融数学系
教育经历
2009 中国科学院数学与系统科学研究院 博士
2006 山东大学金融研究院 硕士
2003 山东大学数学院 学士
工作经历
2017- 北京大学数学科学学院 副教授
2009-2017 北京大学数学科学学院 讲师
黄海
职称：副教授职务：讲师所在部门：金融数学系
教育经历
1996 北京大学 博士
1990 北京大学 学士
工作经历
2000- 北京大学数学科学学院 副教授
1998-2000 北京大学数学科学学院 讲师
1996-1998 台湾中央研究院数学研究所 博士后
代表作
A priori bounds and periodic solutions for a class of planar systems with applications to Lotka-Volterra equations, 发表于Discrete and Continuous Dynamical Systems 1(1), 103--117,
Boundedness of solutions and existence of invariant tori for generalized pendulum type equation, 发表于Chinese Science Bulletin 42(20), 1673--1675
Destruction of invariant torus in pendulum-type equations, 发表于 Journal of Differential Equations, 146, 67--89
Generic existence of invariant cantori in pendulum-type equations, 发表于 Journal of Mathematical Analysis and Applications, 218, 379--394,
荣誉获奖
1999-2000年度 优秀班主任
1999 周培源数学奖教金
1998-1999年度 优秀班主任
何洋波
职称：副教授所在部门：金融数学系
教育经历
2004 北京大学 博士
2001 北京师范大学 硕士
1998 北京师范大学 学士
代表作
Yangbo He, Jinzhu jia, bin Yu, Reversible MCMC on Markov equivalence classes of sparse directed acyclic graphs, The Annals of Statistics , Vol. 41, No. 1, 1742–1779 DOI: 10.1214/13-AOS1125,2013 20130912100121.pdf
Yangbo He, Zhi geng, Active Learning of Causal Networks with Intervention Experiments and Optimal Designs, Journal of Machine Learning Research 9 (2008) 2523-2547,(论文下载：http://jmlr.csail.mit.edu/papers/v9)（相关算法实验R程序下载ftp://162.105.69.120/teachers/heyb/JMLR/code.zip）
Pricing local search engines for company websites,Electronic Commerce Research and Applications 7 (2008) 423–431
Learning Causal Structures Based on Markov Equivalence Class, ALT 2005, LNAI 3734,pp. 92–106, 2005.
Molecular analysis of early rice stamen development using organ-specific gene expression profiling,Plant Mol Biol (2006) 61:845–861
An Approach to Mining Local Causal Relationships from Databases,ADMA , LNAI 3584, pp. 51–58, 2005.
Supplement to "Reversible MCMC on Markov equivalence classes of sparse directed acyclic graphs" 20130304150800.pdf
He, Yangbo and Jia, Jinzhu and Yu, Bin（2015）， Counting and Exploring Sizes of Markov Equivalence Classes of Directed Acyclic Graphs，Journal of Machine Learning Research，16， 2589--2609
主讲课程
2011-2012第一学期 金融数学引论 专业必修课
2010-2011第二学期 金融时间序列分析
2008-2009第二学期 金融统计计算 三，四年级本科
2008-2009第一学期 应用时间序列分析 高年级本科)
2007-2008第二学期 金融统计计算 高年级本科
李东风
职称：副教授所在部门：金融数学系
教育经历
2002 北京大学 博士
1990 北京大学 硕士
1987 北京大学 学士
工作经历
2010- 北京大学数学科学学院 副教授
1990-2010 北京大学概论统计系 讲师
代表作
陈家鼎、孙山泽、李东风、刘力平：数理统计学讲义，高等教育出版社1993年，2006年再版。1995年获教育部优秀教材一等奖。 台湾五南图书出版有限公司出版繁体版。
数理统计习题 台湾五南图书出版有限公司
统计软件教程：SAS系统与S语言，人民邮电出版社，2006年
科研项目
2010 标准化效益评估指标体系与方法研究 中国航空综合技术研究所
2009 可靠性评估方法优化改进研究 北京宇航系统工程研究所
2008 贮存可用度评估方法及软件开发 北京宇航系统工程研究所
2007 北京市污染分级及排污系数计算 北京市环境保护监测中心
1998 航天总公司AVIDM可靠性软件研制
1998 航天总公司液体火箭发动机机性能研究及软件
荣誉获奖
2005 参与主讲的《数理统计》
课程获评国家级精品课
2003 北京大学周培源奖教金
1999 北京大学冈松奖教金
1995 参著教材《数理统计学讲义》获教育部优秀教材一等奖
吴岚
职称：教授职务：系主任所在部门：金融数学系
工作经历
2014- 北京大学数学科学学院 教授
1998-2014 北京大学数学科学学院 副教授
1990-1998 北京大学概率统计系 助理教授
代表作
1. Chaoyi Zhao, Zijian Jia, Lan Wu(2024) Construct Smith-Wilson risk-free interest rate curves with endogenous and positive ultimate forward rates, Insurance: Mathematics and Economics, Volume 114,156-175
2. Xin Zhang, Lan Wu & Zhixue Chen (2022) Constructing long-short stock portfolio with a new listwise learn-to-rank algorithm, Quantitative Finance, 22:2, 321-331,
3. Siyu Liu,Chaoyi Zhao and Lan Wu(2022) Order types and natural price change: Model and empirical study of the Chinese market, International Journal of Financial Engineering, Vol. 9, No. 4, 2250033 (32 pages)
4. Yijian Chuan, Chaoyi Zhao, Zhenrui He and Lan Wu (2021) The success of AdaBoost and its application in portfolio management, International Journal of Financial Engineering, Vol.08, No. 02, 2142001
5.Jingxue Fu, Lan Wu (2021) Regime-switching herd behavior: Novel evidence from the Chinese A-share market, Finance Research Letters, 39, 101652
科研项目
国家项目：
国家科技部国家重点基础研究发展计划（973计划）项目（课题）《金融风险控制中的定量分析与计算》项目《银行与保险业中的风险模型与数据分析》课题2007.7-2012.12 课题负责人
行业横向课题（内容）：
保险公司偿付能力/出口信用保险费率分析/商业银行压力测试/量化投资策略
就业情况
北大数院金融专硕就业前景还是非常好的。
本项目的毕业生将主要分布在商业银行金融市场部门或风险管理部门，保险公司精算部，投资银行或基金公司或证券投资公司从事定量分析的部门，以及金融监管机构和各种咨询公司从事金融定量分析相关的岗位。在金融数学系的就业上，有三十多人在国内外高等院校任教职。金融数学系的毕业生广泛分布于国际著名的投资银行和对冲基金、国内大型商业银行、保险公司和证券基金公司等。
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