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北大经院金融专硕考研大纲已出,快来看看吧!

时间:2022-10-26 访问量:67 来源:管理员

把握好正确的考研方向,那考研对我们来说就不是一件想象中那么困难的事情了,在考研备考的过程中,利用考研大纲的价值,帮助自己寻找正确的备考方向,然后结合备考规划,帮助自己的复习事半功倍。盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,整理如下北大经院金融专硕考研大纲,以供参考。

考情分析

北大经院最关注的还是数学和金融学综合,金融学考察部分主要为:

公投部分

选择题4道,20分(5*4);

计算题5道,34分(14+20);

论述题3道,24分(3*8);

计量统计部分

统计部分:1题(18分),考查统计量及其性质,假设检验

计量部分:4题(54),考查模型设定偏误,ARARMAARCH模型

北大经院考察的方式和重点都比较清楚,主要就是各种定理、各种比较传统的一些理论模型以及它们的一些简单的应用,考查大家的数理逻辑以及运算能力,相对而言对概念的考查会放松很多。

但是北大经院金融专硕专业课2022年专业课考试科目发生重大变化,新增货币银行学+国际金融学,删掉统计学+计量经济学。换句话说,专业课考试改为纯431金融学,也就是理财+投资+衍生品+货银+国金。

考点梳理

1)投资学:马科维茨投资组合、CAPMAPT、股利贴现模型

投资学考查重点主要分为三块,第一块就是马科维茨投资组合理论,主要是考查对投资组合的一个理解,以及它的一些相关的概念,像资本市场线,以及有效边界前沿等等,主要考查的其实就是方差和均值这种相关的一些计算。第二部分重中之重就是CAPM模型以及APT模型,CAPM模型可以说每年必考,但是考查形式相对单一。与CPM相同的,还有APT模型,这些都可能结合在一起考。第三部分,就是股利贴现模型,考查的形式比较多样,有时候可能和公司理财结合考查。博迪老师的这本书可以说是经典之作,书本既有厚度也有深度。该书最需要关注的就是其课后练习题,几乎每年都有课后题的原题或变型题在真题试卷中出现。

2)公司理财:MM定理、NPV

公司理财考查的关键主要是两部分,一个是mm定理,另外一个就是考查项目的一个评判标准,可能是NPV也有可能是回收期等等。总的来说公司理财和投资学会有很大部分的重叠,像关于股利贴现这块以及债券的相关内容,它们是完全重叠的,主要看投资决策方法(56)、收益风险模型(11章马克维茨均值方差模型、capm模型,12APT模型、风险衡量(13章贝塔值的确定)、有效市场理论(14)和资本结构(极为重要,15MM理论、18章杠杆企业估值)。。

3)概率论与数理统计:期望、方差、三大分布、矩估计、最大似然估计

概率论与数理统计其实主要考查三大部分,但是最近几年几乎都在考查第二部分,即第六章出现的点估计包含矩估计和最大似然估计,其中考查的重点主要就是求期望、方差、协方差等等这种相关的一些基本数学计算。对于区间估计以及假设检验这两部分内容,也不可掉以轻心。

4)计量经济学:一元、二元线性回归模型、虚拟变量模型、ARMA模型、archgarch模型

计量经济学主要是分成两部分,古典模型和时间序列模型。它的一个考查重点会有一个很明显的延续性。

古典模型,其实主要考查一元线性回归模型和二元线性回归模型,至于三元及更高元的线性回归模型,可以稍微忽略一下。其次考查线性回归模型。同时在古典模型中有一个比较重要的模型,就是虚拟变量模型。计量经济学一个重中之重,就是时间序列模型。总的来说时间序列模型目前来说主要分成三块,主要是ARMA模型,协整模型,还有archgarch模型。还需要关注的一个时间序列的模型是协整模型,是时间序列模型一个极为重要的模型。

5)投资学:金融工程:期权定价、策略

这部分主要涉及的就是各种衍生品的一个定价和策略,当然最为关键的就是期权的定价和策略。

6)期权、期货及其他衍生品

鉴于北大经院金融专硕考卷中公司理财和投资学难度明显提升,所以大家还需要专门看赫尔《期权、期货及其他衍生品》这本书,重点是看罗斯《公司理财》和博迪《投资学》教材涉及到的内容。

考研看似是一场考试,对人的锻炼却是综合性的。我们必须通过努力来实现各自考研的心愿,才不枉努力奋斗一回。考研加油!

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